A、蜈蚣的身体分为头部和躯干部，全身有很多足，为多足纲，所以蜈蚣不是昆虫，A错误；
B、蜘蛛的身体分为头胸部和腹部，无复眼，有四对步足，为蛛形纲．所以蜈蚣和蜘蛛不是昆虫，B错误；
C、虾具有头胸部、腹部，为节肢动物中的甲壳动物，C错误；
D、蚕是蚕蛾的幼虫，蚕蛾身体都分为头、胸、腹三部分，有两对翅，有三对足，属于昆虫，D正确；
故选：D． A、蜈蚣的身体分为头部和躯干部，全身有很多足，为多足纲，所以蜈蚣不是昆虫，A错误；
B、蜘蛛的身体分为头胸部和腹部，无复眼，有四对步足，为蛛形纲．所以蜈蚣和蜘蛛不是昆虫，B错误；
C、虾具有头胸部、腹部，为节肢动物中的甲壳动物，C错误；
D、蚕是蚕蛾的幼虫，蚕蛾身体都分为头、胸、腹三部分，有两对翅，有三对足，属于昆虫，D正确；
故选：D．