大学《货币银行学》一道试题,试求不同证券组合的预期收益率?假设某投资基金拟构造一证券组合,现选定A、B、C三只股票,假设国民经济在将来有可能出现三种状况：增长、稳定和衰退,见下表：事件 收益率经济状况 概率 A B C 增长 1/3 0.05 0.10 0.30稳定 1/3 0.05 0.05 0.15衰退 1/3 0.05 0.15 0.15a．如果该基金构造一个 1/2 B + 1/2 C 的证券组合,ρBC=0.3,请计算该组合的预期收益率和风险b．如果该基金构造一个 1/2 A + 1/4 B +
2019-04-08
大学《货币银行学》一道试题,试求不同证券组合的预期收益率?
假设某投资基金拟构造一证券组合,现选定A、B、C三只股票,假设国民经济在将来有可能出现三种状况：增长、稳定和衰退,见下表：
事件 收益率
经济状况 概率 A B C
增长 1/3 0.05 0.10 0.30
稳定 1/3 0.05 0.05 0.15
衰退 1/3 0.05 0.15 0.15
a．如果该基金构造一个 1/2 B + 1/2 C 的证券组合,ρBC=0.3,请计算该组合的预期收益率和风险
b．如果该基金构造一个 1/2 A + 1/4 B + 1/4 C 的证券组合,该组合的预期收益率为多少
劳烦,本人初学,资质愚钝,请写出计算步骤,拜谢!
优质解答
预期收益率是求在三种情况（增长、稳定、衰退）下的期望：
1/2*1/3[（10+5+15）+（30+15+15）]
风险是求在1/2B和1/2C的资产组合情况下的方差
此题没有标准差?
预期收益率是求在三种情况（增长、稳定、衰退）下的期望：
1/2*1/3[（10+5+15）+（30+15+15）]
风险是求在1/2B和1/2C的资产组合情况下的方差
此题没有标准差?